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テーマ「リターン」の記事を新着順に表示しています。(1ページ目)

新参者には訳が分かりませんね はじめは何のことだか意味が分かりませんでしたが、よくよく考えてみると、秋葉原とかつくば駅で起きている問題と同じことが起きているんでしょうかね。手前の駅で乗り込んで、終着駅で下りないで、そのまま逆方向に乗り続けるというパターンですね。 ... » more

(20-23) 2012年8月末の対数正規分布統計パラメータ 前回(2012年1月末;20-14節;http://williberich.at.webry.info/201202/article_1.html)の対数正規分布統計パラメータならびにポートフォリオ算出から7ヶ月を経過し、リバランス時期な ... » more
テーマ リターン 対数正規分布 リスク

(20-20) 元本割れ発生時に辛抱する期間の目安 運用初期には元本割れが発生しやすい、特に高リスク高リターンのポートフォリオに投資した場合は初期の元本割れ期間が長くて心配になり、投資雑誌や投資ブログで「損切りの勇気をもて」などという記事を見るとそうかなとも考えてしまう。そこで、不運な投資で ... » more
テーマ リターン リスク 元本割れ回避

(20-19) ハイリスク・ハイリターンと長期投資―その2 ハイリスク・ハイリターンのポートフォリオへの投資には長期運用が必須であり、短期間の運用しかできないお金は低リスク低リターンのポートフォリオに投資しなければならない。この一般的な表現を、インデックス運用の場合の例で調べ、短期間とか長期間とかは ... » more
テーマ リターン リスク 元本割れ回避

(20-3) 株式指数と債券指数の対数正規分布の統計パラメータ(リターン、リスク、相関係数) 統計パラメータ表に掲載の値の一部に誤入力があった。これらを訂正し、それに沿って図や文章も一部訂正した。以下の表や図には誤記は無いはずである。(2012/9/12)日債、外債、日株、外株、EM株の5つの“投信指数”の統計パラメータ(リ ... » more
テーマ リターン 対数正規分布 リスク  コメント(1)

株式指数など、値動きが複利の金融商品の時価の変動の統計は、log(1 + r) を確率変数とする正規分布の統計に従う筈である。ここに、rは利率、log(x) はxの常用対数log_10(x) を表す。このとき、1年当りのlog(1 + r ... » more
テーマ リターン 対数正規分布 リスク

(20-2) 金融商品指数の長期チャート ここで使う投資信託の一般名、ここで使う略称、ならびにそのベンチマークとなる指数は以下の通りである。そして、採用した指数値は税引き後の利息や配当を再投資したと仮定した指数(NET指数)から更に典型的インデックスファンド(STAMかeMAXIS ... » more
テーマ 長期時系列データ リターン 資産運用

要旨:投資信託値動きのlog(1 + r) = log(今月末時価/前月末時価)を確率変数とし、その正規分布を仮定して統計処理すると、投資信託や複数の投資信託に分散投資した場合の将来の資産価値を推計できる。ポイントは (1 + r) や r ... » more
テーマ リターン 対数正規分布 リスク  コメント(2)

(10-19) Citigroup WGBIの“擬似”時系列データ、リターン、リスク この記事の改訂記事「20-21.“外債投信指数”(Citigroup WGBI擬似指数)の時系列データの再調査」(http://williberich.at.webry.info/201204/article_3.html)も合わせてご覧下 ... » more
テーマ 外債インデックス リターン リスク

資産運用の基本について考えた。株式、債券、投資信託あるいはそれらを組み合わせたポートフォリオが、もし銀行定期預金や国債よりも高い利率で且つ評価損を経験することも無く運用できるなら、多くの人がそのポートフォリオを使った資産運用を目指す。そ ... » more

私の苦手なショットの一つが,サービス・リターンです.スクールなんかでは,ゲーム練習の前にサービス練習の時間が設けられていたりして,サービスの練習は意外にするものです.私も,一人で練習するときにサービス練習は結構やります.一人でもできる! ... » more

(10-9) 長期ポートフォリオ(6年以上運用で元本割れ無) 要旨:6年間以上の運用で元本割れが実質的には起こらない“長期間”の投資先として、日債:外債:外株:EM株=10:30:41:19の金額比のポートフォリオを提案する。期待リターンと期待リスクはそれぞれ6.51%、13.42%であり、1998年 ... » more

(10-7). 中期ポートフォリオ(4年間以上運用で元本割れなし) 寝かせておける期間が4年以上のお金の運用の為の中期ポートフォリオとして、日債:外債:外株:EM株=48:22:15:15の金額比の投資と半年毎のリバランスを勧める。平均年利4.32%で、4年間以上の運用なら元本割れは起こらない。短期 ... » more

(10-5) 株式指数と債券指数の統計パラメータ値(リターン、リスク、相関係数) 要旨:金融商品指数の対数時系列データの長期プロットにおいて、プロットが直線周りに分布していると見なせる直近の期間範囲を選び出し、その期間のデータのみを使って統計パラメータセットを計算する。またリターンは、指数の対数の経時変化プロットの傾きか ... » more
テーマ 相関係数 リターン リスク  トラックバック(1)

(4-4) 国内外債券投資のリターンとリスクの評価 国内外の債券のリターンやリスクのなど運用の基礎指数を求めるのは、1998年10月末以降のデータのみを使うことにする。理由は以下の通り:(1)海外債券指数(Citigroup WGBI)の代替指数がこの期間分しか入手できない;(2)債券投資は ... » more
テーマ リターン 債券投資 資産運用

(3-5-(3)). 株式投資はジェットコースター 図3-5-3(記事(3-5-(2)で既掲載の図の再掲)は、株式投資を長期間続けたときの平均リターンがどのような範囲に収まるかを示したもので、このようなグラフは資産運用本や投資解説ブログでよく目にする。そのとき、しばしば陥る誤解は次のような錯 ... » more
テーマ 統計学の利用 リターン リスク

(A-7). “元本割れなし”になる投資期間は (リスクσ/リターン r) の2乗に比例して長くなる 式が多いので文章の写真を貼り付けました。”写真”をクリックすると拡大されます。(2009/10/25/UP) (2010/10/16/Revised) ... » more

(A-6-1). 正規分布関数、Gauss関数 式が多いので文章の写真を貼り付けました。”写真”をクリックすると拡大されます。(2009/10/25/UP) ... » more
テーマ 統計学の利用 リターン リスク

(A-4). 複数の金融商品からなる合成資産のリスクとリターンを計算する方法 式が多いいので文章の写真を貼り付けました。”写真"をクリックすると拡大されて読めるようになります。(2009/10/25/UP) ... » more
テーマ 統計学の利用 ポートフォリオ リターン

(A-1) 重みを付けてリターンとリスクを計算する方法 式が多いので、PDF文書の写真4枚にして貼り付けました。写真はクリックすると拡大されます。(2009/10/23/UP) (2009/10/25/改訂) ... » more
テーマ 統計学の利用 リターン リスク

今日は?運転中に?白バイ隊とすれ違った。まだVFRだ。CB1300Pを見たとの情報も聞いたのだが…ついつい脇見運転してしまう??十何年ぶりにリターンしてちょうど丸2年が経過した。月1ライダーでまだまだ?初心者同然ですが、大型にステップア ... » more
テーマ 京都モーターサイクルショー リターン バイク

(3-4) 日本、先進国、エマージング国の株価指数のリターン、リスクと相関係数の値 1969年末以降のMSCI社のJapan指数,Kokusai指数,ならびに1987年末以降のEM指数の月次データの推移に基づいて、それぞれの株価指数のリターン(値上りの年利換算値の平均値)、リスク(年利換算値上り率変動の標準偏差)、ならびに ... » more
テーマ 相関係数 リターン リスク

(3-3-(2))  リターン・リスク計算法として半減期20年の減衰重み付き加重平均法を選択 要旨:日本株、先進外国株、エマージング国株の値動きのリターン、リスク、ならびに相関係数を算出する方法として、過去に向かって統計的重みを減衰させた加重平均法が妥当である。”重み”は指数関数的に減衰させ、半減期間を20年とすると、妥当なリターン ... » more
テーマ 株価変動率 リターン リスク

3-3項では、資産運用におけるリターンとリスクの定義を述べ、その計算法を検討する。図3-2-1の株価の月々(あるいは日々)の価格変動を年率に換算した値の“平均値”を資産運用の世界では「リターン」と呼ぶ。株価の月々(あるいは日々)の価格変動の ... » more
テーマ 相関係数 リターン リスク  トラックバック(1)

はっ、今のは隣の田中さんのおじいさんの弟の佐藤さんの孫のタラちゃんの足音・・・よかった・・・ウチの父母は寝ているようだそうぼくはついに・・・テレビパソコンゲームバスケ漫画「絶対やるな禁止令」を破りこそこそやることにした・ ... » more

 

最終更新日: 2016/11/18 11:36

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