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テーマ「ポートフォリオ」の記事を新着順に表示しています。(4ページ目)

(10-6) 短期ポートフォリオ改訂(2年運用で元本割れ無し) 2年以上寝かせて置けるお金の運用先として、日債:外債:外株:EM株=78:13:6:3のポートフォリオ(ここでは「2010/5/19/短期ポートフォリオ」と名付ける)がお勧めであり、2年ないし2年半の運用期間をおくと元本割れは無い。半年毎の ... » more

(10-4)山勘の長期ポートフォリオ(5年以上の運用で元本割れ無し) 5年以上寝かせておけるお金は、金額比で日債:外債:先進外株:EM株=40:10:25:25のポートフォリオに投資し、半年毎にリバランスを続けると、平均年利で4.7%程度の運用益を手にできる。このポートフォリオに「山勘ポートフォリオ(リバラン ... » more
テーマ ポートフォリオ 債券投資 世界の株式に投資

(10-3) 短期ポートフォリオ(2年以上運用で元本割れなし) この記事よりは、(10-6)の改訂版の短期ポートフォリオの記事をご覧下さい。日債:EM株=95:5の固定比のポートフォリオを「短期ポートフォリオ」と名付ける。この短期ポートフォリオへの投資実績シミュレーションは、一括投資後2年の投資期間 ... » more
テーマ ポートフォリオ 債券投資 資産運用

(10-2) 株式指数と債券指数の統計パラメータ(リターン、リスク、相関係数)のデータ採録期間依存 株式指数と債券指数のリターン、リスク、相関係数などの統計パラメータは、データの採録期間や統計処理において各データにつける統計的重みの関数形に大きく依存する。その依存性は想像以上に大きい。まず、素人が無料で入手できる期間全体に亘って、半減期2 ... » more

(10-1) 世界の株式指数と債券指数の長期間経時変化グラフと運用の基本方針 ここで考えるインデックス運用の基本は5つの投資信託から成る。まず、五つの金融商品指数の長期間時系列データのグラフを眺めて、資産運用の方針を考える。事実こそが全ての出発点。ここで使う投資信託の一般名、ここで使う略称、ならびにそのベンチマークと ... » more

最適短期ポートフォリオも最適長期ポートフォリオも同じファンド(STAMインデックスシリーズのファンドないしeMAXISインデックスシリーズのファンド)で構成される。両ポートフォリオの違いは投入金額比のみである。従って、マネーフロー表から、必 ... » more

“最適長期ポートフォリオ”は3年間に亘る分散投資と3年間以上の長期運用(合計6年を越える投資期間となる)が大原則である。退職金など多額の運用資産を持つ人の場合は、マネーフロー表から算出した“最適長期ポートフォリオ”に投入できる金額を36ヶ月 ... » more

マネーフロー表が出来、インターネットとパソコンの環境も整い、ネット銀行・ネット証券会社に口座も開いたら、いよいよ資産運用の開始となる。勿論、ロ−ンも完済していること。まず、生活防衛資金と3年以内の貯蓄取崩予定金額を合わせた額を6ヶ月 ... » more

現役の人はやはり本業に力を入れ、本業で活躍すべきであって、資産運用に掛ける手間は少ない方がよい。隠居世代だって、資産運用に掛ける手間を少なくして人生を広く楽しむ方が良い。しかし一方、資産運用に少しだけ時間をさき、ひいては日本や世界の政治経済 ... » more

(6-4) 最適長期ポートフォリオのリバランス 2009年11月末時点において算出された「最適長期ポートフォリオ」は、日債:外債:日株:外株:EM株=34:20:0:0:46の金額比であって、日本株も先進外国株も“投資価値なし”という計算結果である。半年毎にリバランスする計画なので、20 ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

(6-3) 最適短期ポートフォリオのリバランス “最適”ポートフォリオを計算して所定金額比で金融商品を購入しておいても、時間経過につれて金融商品の時価変動が商品毎に異なるため金融商品の占有比が当初比からずれてくる。そこで、値上りにより占有比の大きくなった商品の一部分を売り、占有比の低下し ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

(6-2) 短期・長期ポートフォリオの半年間運用成績と株価・名目為替のズレ率の相関 2009年11月末時点で算出した最適短期ポートフォリオ(日債:外債:日株:外株:EM株=91:1:1:1:6)と最適長期ポートフォリオ(日債:外債:日株:外株:EM株=34:20:0:0:46)の半年間の運用リターン(年利に換算した値で表示 ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

まず、「リバランス、Rebalance」という用語の説明から始める。株式投資の平均リターンは大きいが、株価変動幅(リスク)も大きい。一方、債券価格は株価と逆の値動きをするが、平均リターンは低く、価格変動幅も小さい。例えばある時点で保有債券評 ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

(5-3). 最適長期ポートフォリオの構築と検証 この節の要旨:日債:外債:日株:外株:EM株=34:20:0:0:46の金額比の「最適長期ポートフォリオ」は、リターン期待値7.16%、期待リスク13.29%で、6年間以上の運用期間なら元本割れは起こらない(1998年以降の実績)。寝かせて ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用 世界の株式に投資

(A-4). 複数の金融商品からなる合成資産のリスクとリターンを計算する方法 式が多いいので文章の写真を貼り付けました。”写真"をクリックすると拡大されて読めるようになります。(2009/10/25/UP) ... » more
テーマ 統計学の利用 ポートフォリオ リターン

(5-2)  最適短期ポートフォリオの構築と検証 この節の要旨:日本債券:先進外国国債:日本株式:先進外国株式:エマージング国株式=91:1:1:1:6(「最適短期ポートフォリオ」と命名)は期待リターン2.00%、期待リスク2.76%であり、一括投資後3年以上経過すると元本割れはほぼ無く、 ... » more

(5-1) 内外の株式と債券のインデックス・ファンドのリターン、リスク、相関のまとめ 3章、4章で世界の株式投資と先進国債券投資のインデックス・ファンドのリスク、リターン、ならびにこれらの金融商品の値動きの相関が分かった。第3章、第4章で株式指数や債券指数の相関係数の算出に用いたデータと計算式をそのまま用いて、債券と株式の間 ... » more
テーマ ポートフォリオ 債券投資 世界の株式に投資

(3-5-(2)) 「修正市場比株式投資」の検証 この節の要旨:日本株:先進外国株:EM株=33% : 40% : 27% (修正市場比例投資)の過去40年間の運用成績シミュレーションの平均リターンは7.3%である。また10年程度の運用ではリーマンショック株価底値時期の半年間のみは元本割れ ... » more
テーマ ポートフォリオ アセットアロケーション 世界の株式に投資

(3-5-(1))  株式投資方法としての「修正市場比株式投資」の組立 要旨:日本株:先進外国株:エマージング国株=34:39:27の金額比の投資のリターン期待値は7.35%、リスク期待値は18.14%でまずまず妥当なポートフォリオの一案である。具体的には、日本株、先進外国株、エマージング国株とはそれぞれ、MS ... » more
テーマ ポートフォリオ アセットアロケーション 世界の株式に投資

シラバス作成,剽窃防止,成績評価基準,授業評価のフィードバック,能動的学習,高大連携などは,図書館活動と密接に関連する。図書館を利用したライティング・センターやラーニング・コモンズはその典型的な事例である。図書館活動と学習・教育活動の関係が ... » more
テーマ ポートフォリオ 高等教育サービス

「デカップリング論の復権か?」について>ややちゃんさん初めまして。コメントありがとうございます。遊びに来て下さいね。よろしくお願い申し上げますm(_ _)m ... » more

デカップリング論の復権か? サブプライム問題から端を発した一連の金融危機から世界経済は急激な不況に襲われた。 特に傷が深いのはアメリカや欧州先進国でありいづれもGDPがマイナス成長となっている。 当初、一部経済アナリストがデカップリング論を唱え世界経済の行方に ... » more

投資信託のポートフォリオの公開、分析及び投資戦略 ここ数カ月世界的に株価が上昇している。昨年末あたりから「安い時に買い、高い時に売る」という原則から投資信託を少しづつ買い増してきた。投資信託の場合、コストが高いことから短期売買には向かない。長期保有が原則である。その為長期保有に耐えられ ... » more

いまさら説明の必要もないくらいの内容ですので、リバランスと聞いただけで分かっているという方は、以下読み飛ばしていただいて結構です。分散投資をしている場合は、リバランスといって、一定の区切りで投資構成の中身の見直しが必要になります。売 ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 資産運用

今日もお馬さんの話ではありません(^^;最近、ふと思うのは日本のサラリーマンの大半の方々は、自分の資産を全て円建で持っているだけど、そんなに日本(円)を信用して良いのかな?言うことです。普通預金、定期預金、財形貯蓄、退職金、年金、年 ... » more
テーマ 人生 ポートフォリオ 日本への不安

今年も残すところ後わずかとなりました。しかも今日はクリスマスイブ一年で一番世の中が盛り上がる行事ですね。でも私はなぜか仕事…そんな今日は妻と子供が今週末に帰郷先から帰ってくる ... » more
テーマ FP相談 ポートフォリオ 投資生活  トラックバック(3)

【 日本経団連によると、大手企業の今冬の平均ボーナスは昨冬比2・48%増の88万4072円で、59年の調査開始以来、最高額を記録。業種別では、鉄鋼が12・3%増の約112万4000円。3年連続で過去最高となり、業種別で唯一100万円 ... » more

機会がないのではなく捜すことができないからだ... ... » more

[ポートフォリオ]一切唯心造 ----------------------------------------------------------------------人は思うからよって違う ... » more

[ ポトフォリオ]意向がある人そしてない人 ----------------------------------------------------------------------人ならいつも考えをしなければならないそれがどれでも考えがなければ益?もないことだろう ... » more

 

最終更新日: 2016/12/02 07:31

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