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テーマ「ポートフォリオ」の記事を新着順に表示しています。(3ページ目)

東北関東大震災の当室ポートフォリオへの影響度 ■影響度は比較的大だが許容範囲内にとどまる内容3月に発生した東北関東大震災が当室のポートフォリオに及ぼした被害について、ようやく計測してみる気分になってきましたので、ここでまとめておきたいと思います。皆さんも、そこに一番関心があるものと ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 株式投資

世界の富裕層のポートフォリオ 世界の富裕層のポートフォリオが、週刊ダイヤモンドに掲載されていましたので、参考と備忘のために掲載しておきます。富裕層のポートフォリオは、債券投資の割合が31%で一番多く、次が株式投資で29%となっていて、当室のポートフォリオとは随分異なるこ ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 資産運用

(20-5)  2011年1月末の対数正規分布統計パラメータに基づくポートフォリオ 要旨:2011年1月末までのデータから求めた対数正規分布の統計パラメータ(表20-3-1)に基づき、20-4節の記事の方法を使って分散投資ポートフォリオのμとσの期待値を計算・比較して、短期、中期、長期、超長期それぞれの運用期間に適したポー ... » more
テーマ ポートフォリオ 対数正規分布 元本割れ回避  トラックバック(1)

要旨:対数正規分布に基づくポートフォリオ構築は対数の世界の話であるにもかかわらず、真数の世界と同じ式で分散投資を推計しても、有効数字1桁以上の信頼度で近似計算できる。各金融商品個別の価格変動の“倍率 (1 + r) の対数”を確率変 ... » more
テーマ ポートフォリオ 対数正規分布 元本割れ回避

(10-18)  2011年1月末時点の運用期間別ポートフォリオ 2011年2月始の時点で世の中を見ると、世界景気の二番底を避けることが出来たような雰囲気である。また一方、チュニジアやエジプトなど北アフリカやアラビア半島のアラブ圏で政変が連発し、世界が大きく動いている。北アフリカの政変は、多分、リーマンシ ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

ポートフォリオの再構築 久々の更新となりました。この年末年始はひたすらポートフォリオの組み直しを行っていました。ポイントは1.生命保険の解約返戻金のアセットアロケーションをどうするか→間接的に国内の債券に投資しているとのことなので、 ... » more
テーマ ポートフォリオ アセットアロケーション  コメント(2) トラックバック(1)

資産運用の基本分散投資と資金配分
投資成績を安定させるために有効な方法が分散投資です。ただ、資金配分を正しく行わないと十分な分散効果が得られません。資金配分の方法として分かりやすいのは、リスクを金額で表して、それを揃えるやり方でしょう。例えば、A、B ... » more
テーマ ポートフォリオ 分散投資 資金配分

2010年12月末時点での当室ポートフォリオ 2010年12月末時点での当室の運用資産構成を備忘のために掲載しておきます。昨年(2009年12月末)時点で掲載したものは、待機資金の他の銀行円預金が計上されていませんでしたので、今回は銀行円預金も含めた全金融資産の構成割合としています。 ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 資産運用

例えば同じFXの自動売買システムでも、いろいろな特徴をもつものがあります。それらの中には正反対のものもあります。運用する時間帯を制限することで安定した成績を目指すものがあるかと思えば、1日中いつでも運用可能なことで収益のアップを ... » more

今年はドバイショックに始まり、ギリシャショックでユーロが大きく下落しました。そんな中、国内の投信で、最も資金流入があったのが国内債券ファンドだったようです。先進国の債券の価値が下がって、不景気から先進国の株には資金は向かわな ... » more
テーマ 国内債券 個人向け国債 ポートフォリオ

これまで株の話しをしてきました。株は1.会社そのものの実力で株価が上下する。2.外部要因(為替・戦争)で株価が上下する。株価が上下する幅を抑えつつ、リターンを得る方法として分散投資を紹介しました。一つの銘柄だ ... » more
テーマ 国内債券 ポートフォリオ 分散投資

国内債券に国債を選定 ポートフォリオの中に国内債券を組み込みたかったのですが、何で運用するか非常に迷いました。投資信託を検討しましたが、信託報酬で0.4%も取られると、もともと期待利回りの低い国内債券なので意味がないな、と。最終的に個人向 ... » more
テーマ 国内債券 個人向け国債 ポートフォリオ

目的別に分けていたポートフォリオを集約 教育資金、将来資産形成用、繰上返済用と目的別に分けていたポートフォリオを合算することにしました。その中には生命保険の解約返戻金も含まれ、これについては国内債券と位置付けました。こうして見ると目標のポートフォリオには程遠い状態 ... » more
テーマ 海外ETF ポートフォリオ アセットアロケーション

中国の利上げ観測や、欧州の信用不安で世界的に株の調整局面を迎えていますね。でもこれまでメタメタだった日本株が結構底堅い。これまでだったら外部要因に振り回されてきた日本株ですが、なぜか底堅い。そろそろボーナスシーズンで ... » more
テーマ 海外ETF ポートフォリオ

前回のアップから1カ月がたったので運用状況を更新しました。11月はFRBの量的緩和が一番のイベントでした。市場の予想より緩和の規模が小さかったことと、アメリカ経済の足元に明るい兆しが出てきたことから、11月3日頃から世界的に株価が上昇。日本 ... » more
テーマ 運用利回り ポートフォリオ アセットアロケーション

日銀の金融緩和、FRBの金融緩和でだぶついたお金が実物資産に流れて、商品連動型のETFあたりの売買代金が上昇している模様です。パラジウムや金、とうもろこしなどの価格に連動するETFが人気のようです。パラジウムは先のノーベル賞で化学反 ... » more
テーマ ポートフォリオ リスク ETF

前回の更新から1カ月が経過しましたので更新しました。バンガードトータルワールドストックETFは順調に基準価格が上昇しましたが、円高が・・・・・。SBI証券でドル建てで購入しましたが、換金当時は90円丁度のころ。基準価格だけで見ると10%程度 ... » more
テーマ 海外ETF VWO ポートフォリオ

(10-16)  2010年9月末時点の運用期間別ポートフォリオ 2010年9月末までのデータに基づいて計算した指数の統計パラメータ(表10-15-1)に基づいて、運用期間別の最適ポートフォリオを計算する。 まず短期ポートフォリオを組む。計算方法の詳細は記事(10-6)で説明したとおりである。債券 ... » more

自動売買の投資法組織力で勝負する
株式投資で1つの銘柄に全資金を投入するのは危険とされています。その銘柄に万一の事があったら、一瞬にして全資金を失うからです。これと同じ事が自動売買システムの売買ロジック(あるいはEA)についても言えます。そのロジックが相場にマッ ... » more
テーマ ポートフォリオ 売買ロジック 自動売買

(10-15) 2010年9月末時点で評価した金融商品指数の統計パラメータ 前回(記事番号10-5)の統計パラメータ評価(http://williberich.at.webry.info/201005/article_3.html)とそれに基づく運用期間別ポートフォリオの計算は、2010年5月始め(同年4月末までの ... » more

(10-14) 株価下落見込み時の運用 短期、中期、長期いずれのポートフォリオで運用しても、投資評価額実績値の上昇下降の大まかな傾向は株価指数の値動きと平行であった。従って、今後2年・3年の株価下落・低迷の可能性が高いと考えるとき、それ故、短期、中期、長期、超長期いずれのポートフ ... » more

(10-13) 真数正規分布と対数正規分布どちらのモデルが株価長期変動幅の分布に適しているか ここでは、MSCI株価指数の3ヶ月間値動き率のヒストグラムを検討し、結局、入手可能な40年間の月次時系列データから得られる長期株価値動き率分布の実績からは、データ数不足のため、真数正規分布モデルと対数正規分布モデルに有意な優劣差を付けること ... » more
テーマ ヒストグラム 株価変動率 ポートフォリオ  コメント(1)

高森社中のポートフォリオ 〜株式と債券の比率〜 株式と債券は一般的に逆の動きをします。景気が良くなると人は株を買います。株を買うお金は銀行で寝かしていたものを使います。銀行で寝かしていたお金で銀行は実は国債を買っています。預金者は銀行からお金をおろすので、間接的に国債は売られ ... » more
テーマ 資産配分 ポートフォリオ アセットアロケーション

高森社中のポートフォリオ 〜期待利回りとリスク〜 現在目指しているポートフォリオです。債券は国内外あわせて20%で、80%は内外の株式で運用です。かなり攻めのポートフォリオです。期待利回り5.21%標準偏差13.71%投資の世界では、この標準偏差をリスクと呼ぶそうで ... » more
テーマ 資産配分 ポートフォリオ 期待利回り

一般的に、単一の売買システムが全ての相場局面で機能するわけではありません。全く機能せずにドローダウンに陥る時が必ず来るものです。そこで、株式投資の複数銘柄で作るポートフォリオと同様に、複数の売買システムでポートフォリオを作るとい ... » more
テーマ 売買システム ポートフォリオ システムトレード

どんなFX自動売買システムにも、うまく機能する時期と、そうでない時期があります。であれば、個別株投資の銘柄分散と同じ要領で、システムの分散を行えばよいのではないかという事になります。つまり、複数の自動売買システムで構成するポート ... » more

(10-11) 生涯収支概算表作成と運用先の選択 前項の表10-10-1から判るように、高リターンのポートフォリオへの投資は短期間運用では元本割れの可能性が大きいが(幸運なら短期で大儲けの可能性もある)、長期間運用すれば元本割れの可能性は低下してゆき、平均的な高リターンを手にできる。短期間 ... » more

(10-10) 運用期間別ポートフォリオのまとめ 短期、中期、長期、ならびに超長期のポートフォリオが計算できたので、これらをまとめて表10-10-1を作った。これらの結果は絶対的なものではなく、表10-5-1にまとめた金融商品の値動きの統計パラメータのセットから導かれたもので、統計パラメー ... » more

(10-9) 長期ポートフォリオ(6年以上運用で元本割れ無) 要旨:6年間以上の運用で元本割れが実質的には起こらない“長期間”の投資先として、日債:外債:外株:EM株=10:30:41:19の金額比のポートフォリオを提案する。期待リターンと期待リスクはそれぞれ6.51%、13.42%であり、1998年 ... » more

資産運用で大事な事の1つに、「ポートフォリオ」があります。リスクを分散化し、資金を安定的に増やすための手法です。ポートフォリオと聞いて直ぐに頭に浮かぶのは株式投資かもしれませんね。株式投資では、値動きのクセが相補的な ... » more
テーマ 売買システム ポートフォリオ システムトレード

 

最終更新日: 2016/12/09 08:26

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