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テーマ「ポートフォリオ」の記事を新着順に表示しています。(2ページ目)

個人の少額投資の収益を非課税にするNISA制度の運用が2014年正月から始まる。NISA口座の対象は株式や株式投資信託である。なお、税制上は、国内外の株式のみならず債券やRIETやそれらの組合わせの投資信託が株式投資信託に含まれる。具体的に ... » more

(20-30) 2013年7月構築ポートフォリオの再検討と改訂 このブログでの資産運用において各投資先にどのような金額配分比で投資するかという判断は、二つの条件に基づいている。(その1)運用資産を現金化して使うときに元本割れ確率が十分低い、(その2)「その1」の条件の下で一番高い運用益期待値をもたらす。 ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用 アセットアロケーション

(20-29).2013年年央のポートフォリオ計算 この記事の表20-29-2に纏めたポートフォリオ、ならびに各ポートフォリオに適した運用期間を一部改訂し、次の記事(20-30.2013年7月構築ポートフォリオの再検討と改訂)に改めて記載し直しました。なお、表20-29-2以外の部分には修正 ... » more

6月7日現在のポートフォリオ 6月7日現在のポートフォリオは、下記の通り、ほぼノーポジションとなっています。円高に振れていますし、一休みして短期様子見とします。ヘッジファンドのポジション巻き戻しということで、円安・日本株高方向にポジションを持っていたファンド勢が ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用方針 株式投資

5月10日現在の当室のポートフォリオ 5月10日現在の当室のポートフォリオを掲載しておきたいと思います。自分でもポートフォリオの変化を忘れてしまいますので、定期的に記録しておくことが大切ではありますが、なかなかそうも行きません。以前主力投資対象に据えていましたJ-REI ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用方針 株式投資

自動売買トレーダーのなかには、複数の自動売買システムを運用する人も少なくないでしょう。複数のシステムを並行運用する場合に注意を要するのが、資金の配分です。これを誤ると、複数のシステムを運用する意味がなくなってしまいます。たとえば ... » more
テーマ ポートフォリオ 自動売買 資金配分

(20-28) 2013年年初のポートフォリオ再構築とリバランス 表20-28-2に誤りがあったので訂正した。訂正部分は太字になっている(訂正日:2013/1/13/)2012年年末から急速な円安と日本の株価上昇が進行している。そのためアセットアロケーションのズレの修正が必要である。また、インフレ ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

2012年12月衆議院選挙で自民党が圧勝し、安部首相のインフレ率目標2%達成のスローガンに向かって物事が押し進められ始め、同時に円安・日本株高が始まった。ところが、運用期間がやや短いインデックス運用では日本国債への投資のウエイトが大きいので ... » more

2012年12月30日の当室ポートフォリオ 不定期ではありますが、適宜当室ポートフォリオを確認しています。12月30日現在のポートフォリオは次の様になっており、9月以降、微速前進のつもりで、いつの間にか相当アクセルを踏んでしまっていたことが確認できました。しかしながら、米国の ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用方針 経済論・経済研究

一般論として、ポートフォリオを組むことで運用成績に安定化を図ることができます。しかし、ポートフォリオが機能するときと機能しないときがあります。どういうときに機能しないのかは、そのポートフォリオの内容によるので一概には言えませ ... » more

(20-26) 内外REITや新興国債券などへの投資としてのeMAXISバランスファンドの利用 ここまで検討してきた投資方法では、投資先は日本と先進外国の債券(日債ならびに外債、日債は主に国債、外債は全て国債)、先進外国と新興国の株式(外株とEM株)の4クラスだけになる。国内株式への投資は1990年年初のバブル崩壊以降の長期右肩下がり ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用 アセットアロケーション

(20-24)  2012年8月末の統計パラメータに基づく運用期間別ポートフォリオ 2012年8月末までのデータから算出した金融商品指数の統計パラメータ(表20-23-1; http://williberich.at.webry.info/201209/article_1.html)に基づいて運用期間別ポートフォリオを求め ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ アセットアロケーション

(20-22) 2012/2/1構築ポートフォリオのその後半年間の運用実績 2012年1月末までの金融商品価格推移のデータに基づいて構築した運用期間別ポートフォリオ(表20-14-2に掲載;http://williberich.at.webry.info/201202/article_1.html)のそれぞれに20 ... » more

自動売買システムは、今やポートフォリオ化されているのは当然で、ポートフォリオを構成するシステムの数やバリエーションが増える傾向にあります。たとえば、【FXコア】というFX自動売買システムでは、システム19個を持っており、対象とす ... » more

(20-18) ハイリスク・ハイリターンと長期投資―その1 ハイリスク・ハイリターンのポートフォリオに投資してハイリターンを手に入れるには長期運用が不可欠である。このことを先ず数学として示し、次に(20-14)節で構築した中期ポートフォリオへの投資の元利合計の経時変化を追うことによって示そう。 ... » more
テーマ ポートフォリオ 対数正規分布 アセットアロケーション

(20-17) 期間別ポートフォリオへの資金配分比決定方法の検討(アセットアロケーション実務) 生涯収支概算表を使ってどのようにアセットアロケーションを決定すれば良いかについて、単純化したモデルを使って検討する。そのモデルは、(1)現在(2012年年初)100万円の資産がある、(2)今後5年間の全収支はトントンで資産の増減は無い、(3 ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用 アセットアロケーション

2月14日以降の当室のポートフォリオ 2月14日の日銀の1%インフレターゲット設定により、当室の運用方針も変更となっています。白川日銀総裁の発言は、日本国内に対しては大したインパクトは無かったのかも知れませんが、外人に対しては方針が数値的に明確化したためにバーナンキFR ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 資産運用方針

資産運用は、職に就いて収入を得たときから何らかの形で始まっている。昔は外貨預金とか新型定期預金とかを無方針に利用していたかもしれない。そこで先ず、全運用資産を“インデックス運用”部分と、これまでの残骸の“非正規運用”部分とにきちんと分けて記 ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 資産運用

(20-15)  2012年1月末日構築のポートフォリオの過去の成績−その1 ここでは、前節で構築したポートフォリオの過去のパーフォーマンスを調べる。過去のデータの統計パラメータに基づいて最適化したポートフォリオのパーフォーマンスを過去に遡って調べても、それは“後出しじゃんけん”であって、ポートフォリオに対するフェア ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 対数正規分布

(20-14)  2012年1月末日構築のポートフォリオなど 前回の(2011年1月末までの金融商品指数の統計パラメータに基づいて計算した)ポートフォリオ構成から1年が経過し、リバランスの時期になった。そこで、2012年1月末日までの金融商品価格推移にもとづいて、新しくポートフォリオを構成しなおす。な ... » more
テーマ ポートフォリオ 対数正規分布 資産運用  コメント(1)

2011年末の当室ポートフォリオ 当ブログも開始してから3年が経過しました。比較的よく継続できたものと思います。2011年のまとめとして、現在のポートフォリオを昨年分と比較して掲載しておきます。ポートフォリオの分母としては、当室で使用中の証券口座2社(SBIと楽天) ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 資産運用方針

(20-12) 2011/2/1構築のポートフォリオの実績点検 今回は2011年1月末までのデータの統計(対数正規分布)に基づいて構成した短期、中期、長期、超長期ポートフォリオの11月末日まで10ヶ月間の実績を調べた。2011/1/31までのデータに基づいて構築した短期・中期・長期・超長期の各ポ ... » more
テーマ ポートフォリオ 対数正規分布 元本割れ回避

FXの自動売買なら、コストをかけずにポートフォリオを作って運用する方法があります。それは、ゲムトレードというポータルサイトを利用する方法です。ゲムトレードに登録して、所定の証券会社で口座を開設し、2,000ドル以上の資金で運用す ... » more

(20-11) 超短期ポートフォリオの構築 短期ポートフォリオ(http://williberich.at.webry.info/201106/article_5.html)の実績において、元本割れ回避に必要な最短運用期間は4年であった。このままでは4年以内に使う予定のお金は全て銀行 ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用 元本割れ回避

(20-10) 期間別ポートフォリオのまとめと運用の実例 運用期間別の適切ポートフォリオについて、2011年2月以降今(2011年6月)の半年足らずの間に亘って検討してきたことをひとまず纏めておく。2011年1月末までの金融商品(株式と債券)の指数(配当・利息・分配金を税引き再投資、インデックス型 ... » more
テーマ リバランス ポートフォリオ 元本割れ回避

円安対策としてのポートフォリオ/内藤忍氏による ■円安対策として外貨資産を持つ今月(8月号とは気の早い)の「ダイヤモンドザイ」の一つのテーマは、円安リスクに対する保険ということで、4人の方の参考ポートフォリオが掲載されていました。その中では比較的穏健なポートフォリオである内藤忍氏のポ ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ 資産運用

(20-8)  長期・超長期ポートフォリオのBuy&Hold運用の実績追跡 2011年1月末までの金融商品指数の統計パラメータに基づいて計算した長期ならびに超長期ポートフォリオ(http://williberich.at.webry.info/201103/article_6.html)について、過去のパーフォーマ ... » more
テーマ ポートフォリオ 資産運用 元本割れ回避

(20-7) 短期・中期ポートフォリオのBuy&Hold運用の実績追跡 短期、中期の各ポートフォリオ(長期、超長期は次回)の過去の運用実績を見ておく。目的は、ポートフォリオを組むことによって、元本割れ回避に必要な期間がどの程度短縮されるか、また運用期間の長期化に伴って運用成績(評価額)がどのように変わるのかを見 ... » more
テーマ ポートフォリオ 元本割れ回避

数あるEAから好きなものを選んで組合せ、自分だけのポートフォリオを作ることのできる自動売買システムがあります。「Trading-Rush」200個のEAから選べるので、ハッキリ言って楽しいですね。それぞれのEAの評価 ... » more
テーマ 売買システム ポートフォリオ 自動売買

バークシャー・ハザウェイの資産構成 今週の日経ヴェリタスに、バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイのポートフォリオと利益構成が上手にまとめて掲載されていましたので、引用・転載しておきます。以前、世界の富裕層のポートフォリオを掲載したことがありましたが、バークシャー ... » more
テーマ 投資手法・投資対象 ポートフォリオ バフェット氏

 

最終更新日: 2016/12/09 08:26

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